Cursos de MATLAB para Aplicaciones Financieras

Parte I - Fundamentos de Matlab

Fundamentos de Matlab

• Interfaz de usuario de Matlab
• Declaraciones de variables y asignaciones
• Objetos de datos básicos: Vector, Matriz, Tabla
• Manipulación de datos básicos
• Objetos de Caracteres y Caracteres
• Expresiones relacionales
• Funciones numéricas incorporadas
• Importación / Exportación de datos
• Visualización de datos, opciones de gráficos, anotaciones, personalización de gráficos

Programación de Matlab

• Automatización de comandos con scripts
• Control de lógica y flujo - if, if-else, switch, ifs anidados
• Estados de bucle y código vectorizado
• Funciones de escritura

Trabajando con datos financieros

• Objetos de datos: matrices de celdas, estructuras, tablas, series de tiempo
• Trabajando con fechas y tiempos
• Conversión entre diferentes tipos de datos, operaciones de datos
• Modificar tablas, operaciones de tabla
• Filtrado de datos, indexación, indexación lógica, categorías
• Preparación de datos:
  1. Tratando con datos perdidos
  2. Datos de limpieza, observaciones inusuales
  3. Transformaciones de datos
• Funciones estadísticas

Parte II - Aplicaciones financieras

Descripción general de las cajas de herramientas de Matlab relevantes para el análisis financiero

• Caja de herramientas financiera
• Caja de herramientas de instrumentos financieros
• Trading Toolbox
• Caja de herramientas de gestión de riesgos
• Caja de herramientas Econometrics
• Caja de herramientas de optimización
• Caja de herramientas de estadísticas

Conceptos básicos de modelado financiero

• Variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, procesos aleatorios
• Ajuste de distribución
• Regresión lineal
• Modelado de simulación - Monte Carlo Simulation
• Modelado de optimización
• Optimización bajo incertidumbre

Regresión y volatilidad

• Regresión lineal
• Regresión espuria
• No estacionariedad
• Cointegración
• Modelos de volatilidad condicional ARCH, GARCH

Teoría de cartera y asignación de activos

• Modelo de descuento Dividendo
• Teoría moderna de la cartera

Modelos de fijación de precios de activos

• CAPM

Gestión del riesgo de mercado

• VAR por la simulación histórica
• VAR por simulación Monte Carlo
• VAR y PCA

Métodos de optimización

• Optimizacion convexa
• Programación lineal
• Programación dinámica
• Optimización no convexa