Contacta con nosotros

Temario del curso

Introducción

  • Diferencia entre el aprendizaje estadístico (análisis estadístico) y el aprendizaje automático
  • Adopción de tecnología y talento en aprendizaje automático por parte de empresas financieras

Comprensión de los diferentes tipos de aprendizaje automático

  • Aprendizaje supervisado frente a aprendizaje no supervisado
  • Iteración y evaluación
  • Compensación entre sesgo y varianza
  • Combinación de aprendizaje supervisado y no supervisado (aprendizaje semisupervisado)

Comprensión de los lenguajes y conjuntos de herramientas de aprendizaje automático

  • Sistemas y software de código abierto frente a propietarios
  • Python frente a R frente a Matlab
  • Bibliotecas y marcos de trabajo

Comprensión de las redes neuronales

Comprensión de conceptos básicos en finanzas

  • Comprensión de la negociación de acciones
  • Comprensión de datos de series de tiempo
  • Comprensión de análisis financieros

Estudios de caso de aprendizaje automático en finanzas

  • Generación y pruebas de señales
  • Ingeniería de características
  • Negociación algorítmica con inteligencia artificial
  • Predicciones cuantitativas de comercio
  • Asesores robóticos para la gestión de carteras
  • Gestión de riesgos y detección de fraude
  • Subscripción de seguros

Práctica: Python para aprendizaje automático

  • Configuración del espacio de trabajo
  • Obtención de bibliotecas y paquetes de aprendizaje automático en Python
  • Trabajo con Pandas
  • Trabajo con Scikit-Learn

Importación de datos financieros a Python

  • Uso de Pandas
  • Uso de Quandl
  • Integración con Excel

Trabajo con datos de series de tiempo en Python

  • Exploración de sus datos
  • Visualización de sus datos

Implementación de análisis financieros comunes con Python

  • Rendimientos
  • Ventanas móviles
  • Cálculo de volatilidad
  • Regresión de mínimos cuadrados ordinarios (MCO)

Desarrollo de una estrategia de negociación algorítmica utilizando aprendizaje automático supervisado con Python

  • Comprensión de la estrategia de negociación por impulso
  • Comprensión de la estrategia de negociación por reversión
  • Implementación de su estrategia de negociación con promedios móviles simples (SMA)

Pruebas retrospectivas de su estrategia de negociación con aprendizaje automático

  • Aprendizaje de errores comunes en pruebas retrospectivas
  • Componentes de su probador retrospectivo
  • Uso de herramientas de prueba retrospectiva en Python
  • Implementación de su probador retrospectivo básico

Mejora de su estrategia de negociación con aprendizaje automático

  • KMeans
  • Vecinos más cercanos (KNN)
  • Árboles de clasificación o regresión
  • Algoritmo genético
  • Trabajo con carteras de múltiples símbolos
  • Uso de un marco de gestión de riesgos
  • Uso de pruebas retrospectivas basadas en eventos

Evaluación del desempeño de su estrategia de negociación con aprendizaje automático

  • Uso del ratio de Sharpe
  • Cálculo de la caída máxima
  • Uso de la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR)
  • Medición de la distribución de los rendimientos
  • Uso de métricas a nivel de operación
  • Resumen

Resolución de problemas

Comentarios de cierre

Requerimientos

  • Experiencia básica con la programación en Python
  • Familiaridad básica con estadística y álgebra lineal
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Testimonios (2)

Próximos cursos

Categorías Relacionadas