Temario del curso
1. ¿Qué es Basilea III?
1.1. Los documentos de Basilea III
1.2. ¿Fue Basilea II responsable de la crisis de mercado?
1.3. Introducción a las modificaciones de Basilea III
1.4. La Junta de Estabilidad Financiera (FSB), el G20 y el marco de Basilea III
2. Los nuevos principios de Basilea III para la gestión de riesgos y el gobierno corporativo
Las áreas clave donde el Comité de Basilea considera necesario un mayor enfoque
2.1 Prácticas de la junta directiva
2.2 Alta dirección
2.3 Gestión de riesgos y controles internos
2.4 Remuneración
2.5 Estructuras corporativas complejas u opacas
2.6 Información y transparencia
3. La calidad del capital
3.1 El numerador: una definición estricta de capital
3.2 Límites y mínimos
3.3 Capital común de nivel 1 (Common Equity Tier 1)
3.4 Acciones ordinarias emitidas por el banco
3.5 Capital adicional de nivel 1
3.6 Capital de nivel 2
3.7 Inversiones mantenidas por bancos en instrumentos de capital de otros bancos y entidades financieras y aseguradoras
3.8 El enfoque de deducción correspondiente y los cambios en el modelo de negocio
3.9 Apalancamiento doble y Basilea III
3.10 Titularización y retitularización
4. Los activos ponderados por riesgo
4.1 El denominador: cobertura mejorada del riesgo
4.2 Comprensión de la titularización
5. El ratio de capital
5.1 Además de la calidad del capital y la cobertura del riesgo
5.2 Calibración
5.3 Período de transición
6. Normas globales de liquidez
6.1 Introducción de normas mínimas globales de liquidez
6.2 El Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) que hace a los bancos más resilientes ante posibles interrupciones a corto plazo
6.3 Stock de activos líquidos de alta calidad
6.4 Salidas netas totales de efectivo
6.5 El Ratio de Financiamiento Estable Neto (NSFR) que aborda desajustes estructurales de liquidez a largo plazo
6.6 Financiamiento estable disponible (ASF)
6.7 Financiamiento estable requerido (RSF)
6.8 Desajuste de vencimiento contractual
6.9 Concentración de financiamiento
6.10 Activos disponibles no gravados
6.11 LCR por moneda significativa
6.12 Herramientas de seguimiento relacionadas con el mercado
6.13 Disposiciones transitorias
7. Conservación del capital
7.1 Políticas de distribución incompatibles con los principios sólidos de conservación del capital
7.2 Los supervisores hacen cumplir la disciplina de conservación del capital
8. Ratio de apalancamiento
8.1 Ratios sólidos basados en riesgo de nivel 1 con altos niveles de apalancamiento dentro y fuera del balance
8.2 Ratio de apalancamiento simple y no basado en riesgo
8.3 Introducción de salvaguardas adicionales contra el riesgo de modelos y errores de medición
8.4 Cálculo del ratio de apalancamiento
9. Colchón de capital anticíclico
9.1 ¿Procíclico o anticíclico?
9.2 El nuevo colchón de capital anticíclico
9.3 Retos de casa anfitriona y casa matriz
9.4 Orientación para las autoridades nacionales que operan el colchón de capital anticíclico
9.5 Principios que sustentan el papel del criterio
9.6 Principio 1: (Objetivos)
9.7 Principio 2: (Guía de referencia común)
9.8 Principio 3: (Riesgo de señales engañosas)
9.9 Principio 4: (Liberación rápida)
9.10 Principio 5: (Otras herramientas macroprudentes)
9.11 Reciprocidad jurisdiccional
9.12 Frecuencia de las decisiones sobre el colchón y comunicaciones
9.13 Tratamiento del superávit cuando el colchón vuelve a cero
10. Instituciones Financieras de Importancia Sistémica (SIFIs)
10.1 SIFIs y G-SIFIs
10.2 Mejoras a los regímenes de resolución
10.3 Capacidad adicional de absorción de pérdidas
10.4 Supervisión más intensiva
10.5 Normas de robustez más sólidas
10.6 Revisión por pares
10.7 Desarrollos a nivel nacional y regional
10.8 El Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera (FSOC)
10.9 El Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (ESRB)
10.10 Fortalecimiento de la supervisión de SIFIs
11. Mercados e Infraestructuras de Importancia Sistémica (SIMIs)
11.1 El Comité de Basilea y la Junta de Estabilidad Financiera respaldan la compensación centralizada y el reporte de operaciones en derivados OTC
11.2 Exposiciones de crédito de contraparte en derivados a cámaras de compensación central (CCPs)
12. Modelado de riesgos, pruebas de estrés y análisis de escenarios
12.1 Captura de riesgos sistémicos y eventos extremos en pruebas de estrés y modelado de riesgos
12.2 Limitaciones del VaR: la suposición de normalidad
12.3 Necesidad de un programa sólido de pruebas de estrés
12.4 Captura de riesgos sistémicos en los modelos de riesgo de los bancos
13. Modificaciones del Pilar 2: Pruebas de estrés)
13.1 Modificaciones del Pilar 2: Pruebas de estrés
13.2 Principios para prácticas sólidas de pruebas de estrés y supervisión
13.3 15 principios de pruebas de estrés para bancos
13.4 Pruebas de estrés a nivel de toda la empresa
13.5 6 principios de pruebas de estrés para supervisores
14. El impacto de Basilea III
14.1 El impacto de Basilea III
14.2 Banca de inversión, banca corporativa y banca minorista
14.3 Los bancos de inversión son los más afectados, especialmente en operaciones de negociación y titularización
14.4 Las nuevas reglas de capital tienen un impacto sustancial en la rentabilidad
14.5 Impacto de Basilea III en bancos regionales
14.6 Impacto de Basilea III en el Pilar 2
14.7 Efecto de Basilea III en el sector financiero
14.8 Implicaciones de Basilea III para la gestión de riesgos bancarios
14.9 Implicaciones para el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico
14.10 Impacto de Basilea III para bancos comerciales
14.11 Implicaciones de Basilea III para bancos nacionales
14.12 ¿Pueden los bancos regionales mitigar los impactos de Basilea III?
14.13 Otras implicaciones de Basilea III
14.14 Áreas de enfoque
15. Conclusiones
16. Ejemplos (Casos de estudio)
Estructura de capital de Basilea III
Un ejemplo resuelto de un banco
Basilea III: explicación de los cambios
Estructura de capital de Basilea III
Testimonios (2)
aprendiendo sobre Basilea
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Curso - Basel III – Certified Basel Professional
Traducción Automática
El hecho de que hubiera ejemplos prácticos con el contenido
Smita Hanuman - Standard Bank of SA Ltd
Curso - Basel III – Certified Basel Professional
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