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Programa del Curso
Parte I – Fundamentos de Matlab
Conceptos básicos de Matlab
- Interfaz de usuario de Matlab
- Declaraciones de variables y asignaciones
- Objetos de datos básicos: Vector, Matrix, Tabla
- Manipulación básica de datos
- Objetos Character y Strings
- Expresiones relacionales
- Funciones numéricas integradas
- Importación/exportación de datos
- Visualización de datos, Opciones de gráficos, Anotaciones, personalización de gráficos
Matlab Programming
- Automatización de comandos con scripts
- Lógica y control de flujo: if, if-else, switch, ifs anidados
- Sentencias de bucle y código vectorizado
- Funciones de escritura
Trabajar con datos financieros
- Objetos de datos: matrices de celdas, estructuras, tablas, series temporales
- Trabajar con fechas y horas
- Conversión entre diferentes tipos de datos, operaciones de datos
- Modificación de tablas, operaciones de tabla
- Filtrado de datos, Indexación, Indexación lógica, Categorías
- Preparación de datos:
- Tratamiento de los datos que faltan
- Datos de limpieza, Observaciones inusuales
- Transformaciones de datos
- Funciones estadísticas
Parte II – Aplicaciones financieras
Descripción general de las cajas de herramientas de Matlab relevantes para el análisis financiero
- Caja de herramientas financieras
- Caja de herramientas de instrumentos financieros
- Caja de herramientas de trading
- Caja de herramientas de gestión de riesgos
- Caja de herramientas de econometría
- Caja de herramientas de optimización
- Statistics Caja de herramientas
Conceptos básicos de modelización financiera
- Variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, procesos aleatorios
- Accesorios de distribución
- Regresión lineal
- Modelado de simulación – Monte Carlo Simulation
- Modelado de optimización
- Optimización bajo incertidumbre
Regresión y volatilidad
- Regresión lineal
- Regresión espuria
- No estacionariedad
- Cointegración
- Modelos de volatilidad condicional ARCH, GARCH
Teoría de carteras y asignación de activos
- Modelo de descuento de dividendos
- Teoría moderna de carteras
Modelos de fijación de precios de activos
- CAPM
Gestión del riesgo de mercado
- VAR por la simulación histórica
- Simulación VAR by Monte Carlo
- VAR y PCA
Métodos de optimización
- Optimización convexa
- Lineal Programming
- Dinámico Programming
- Optimización no convexa
Requerimientos
No hay requisitos específicos necesarios para asistir a este curso.
21 horas
Testimonios (5)
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john ernesto ii fernandez - Philippine AXA Life Insurance Corporation
Curso - Data Vault: Building a Scalable Data Warehouse
El contenido, ya que me pareció muy interesante y creo que me ayudaría en mi último año en la Universidad.
Krishan - NBrown Group
Curso - From Data to Decision with Big Data and Predictive Analytics
Traducción Automática
I enjoyed the good real world examples, reviews of existing reports.
Ronald Parrish
Curso - Data Visualization
Very tailored to needs.
Yashan Wang
Curso - Data Mining with R
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